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| 学术预告: 11月 24日（周二）晚上19: 00-20:10 |
| 发布人: 发布时间: 2020/11/24 04:16 |
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南昌大学社会科学学术报告 报告题目: 中国金融状况指数分层测度及检验
时 间: 11月 24日（周二）晚上19: 00-20:10 地 点: 智华经管楼340室
报 告 人: 李琳 主持人和点评人: 周德才 主办单位: 经济管理学院
报告人简介: 南昌大学经济管理学院硕士研究生，主要研究 金融指数的构建及其应用。
[内容简介] 文鉴于测度传统金融状况指数（FCI）的VAR模型共用一个滞后阶数导 致无法对其灵活分层设置，本文通过拓展新构建了H-SFAVAR模型，允许拥有灵活 分层滞后阶数结构。本文收集并筛选6类23个金融变量，按类别抽取6个结构公因 子，同时求得通胀缺口，基于上述7个指标，使用H-SFAVAR模型，测度了中国分层 金融状况指数（HFCI），并与传统FCI进行比较。实证结果表明: （1）与传统FCI 相比，中国HFCI是通胀更优的先行、相关性、因果性和预测指标；（2）中国货币 政策总体上是价格和数量结合型的，但价格型更占优，且结构不平衡；（3）中国 货币政策对资产价格做出了明显反应。
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