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学术预告: 11月10日(周二)晚上19: 00-20:00
发布人:  发布时间: 2020/11/09 10:57

南昌大学社会科学学术报告


南昌大学百年校庆系列学术报告

红色筑基·名家讲坛

报告题目: 中国新型灵活动态金融状况指数构建及其应用分析——基于双重时变参数随机方差(TVP1-SV1-SFA-MI-TVP2-SV2-VAR)模型

时间: 1110日(周二)晚上19: 0020:00

地点: 智华经管楼340

报告人: 李恒

主持人和点评人: 周德才

主办单位:亚博APP-亚博APP手机版 亚博APP手机版

报告人简介: 南昌大学亚博APP手机版金融学研究生。

 

[内容简介] 为了有效刻画新时代金融经济关系的多样信息含量、多种时变特征和多重结构变化,本文新建双重时变参数随机方差(TVP1-SV1-SFA-MI-TVP2-SV2-VAR)模型。本文首先使用第一重时变系数随机方差(TVP1-SV1-SFA)模型,从18个金融指标中分类提取6个金融时变结构公因子(SFs),同时抽取货币政策最终目标混频损失函数(MLF),然后选择由MLFSFs构成的样本数据;再使用第二重时变系数随机方差(TVP2-SV2-VAR)模型,测度中国新型灵活动态金融状况指数(NFDFCI),并与传统FDFCIFCI进行比较;最后进一步分析其实际应用价值。

 

 

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